(untitled) (Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2025)
Atualmente, um aspecto relevante e significativo do complexo e incerto campo das finanças corporativas é o risco financeiro, especialmente o risco de mercado, entendido como uma medida da perda máxima de um ativo financeiro ou de uma carteira de investimentos em um determinado período de tempo com uma confiabilidade definida. Esse risco está associado a crises financeiras com alto impacto de perdas, adiando o desenvolvimento das nações e gerando, com a globalização, um sistema financeiro mais fraco e que precisa de informações confiáveis e iminentes para tomar decisões oportunas e precisas. A presente pesquisa foi coletada desde os anos 60 do século passado até o presente. Essa jornada mostra a passagem de várias crises financeiras e suas melhorias. Esses eventos ao longo do tempo produziram um conjunto de modelos matemáticos, entre os quais apresentamos: modelos determinísticos- estocásticos simples, modelos VaR e modelos contemporâneos de aprendizado de máquina para previsão de séries temporais; em particular, redes neurais recorrentes; os últimos modelos de aprendizado profundo não exclusivos do setor financeiro, precisam ser mais precisos, parcimoniosos e flexíveis em relação aos modelos econométricos clássicos.